Η Πέμυ Ζούνη υποστηρίζει τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης λέγοντας πως αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στο θέατρο αλλά και σε άλλους χώρους . Μάλιστα η ίδια αποκάλυψε πως έχει πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης λέγοντας «Συνέβη πριν να ξεκινήσω το θέατρο σε πολύ τρυφερή ηλικία. Αντέδρασα και το θέμα τέλειωσε εκεί» . Τώρα όσον αφορά σε όλα όσα έχουν ακουστεί είπε «άλλο θέμα είναι να είναι κάποιος κακότροπος ή εξουσιαστικός, αυτό το αντιμετωπίζεις ανάλογα με το χαρακτήρα σου», είπε και πρόσθεσε «αυτό από τη διαστροφή ή την αρρώστια έχει μεγάλη διαφορά. Αυτά που μαθαίνουμε οι περισσότεροι δεν τα γνωρίζαμε».Τέλος είπε : «Καταλύτης για όλα είναι ο σεβασμός. Επιλύει όλα τα ζητήματα, αλλά που να βρεθεί»
